Workshop on Hawkes processes in data science

Date: August 27, 2019

Location: Room D313/D314, Institute of Statistical Mathematics

(10-3 Midori cho, Tachikawa, Tokyo)

国際ワークショップ “Workshop on Hawkes processes in data science”

科学研究費補助金・基盤研究（B) （課題番号：19H04073）
「ホークス型点過程の多様な応用に向けた統計的モデリング・推論と応用の総合的研究」
研究代表者：庄　建倉（統計数理研究所）

1. 企画趣旨
不規則事象（出来事）発生の統計的分析と予測に広く用いられている点過程において、Hawkesにより1971年に発表された自己励起過程（self-exciting process）と相互誘発過程 (mutually exciting process) は、最近になって急速に多くの分野で普及が進んでいる確率モデルである。Hawkes過程は、続発性、クラスター現象や相互誘発作用の記述と解析に威力を発揮する線形の基本的モデルとして広く認められている。本ワークショップでは、国内外のHawkes過程関連の研究者が研究のアイデアや結果を交換することを促進し、Hawkes過程の研究における最新の結果を紹介する。

2. 開催日時・場所・参加費

開催日時：2019年8月27日（火）：10:00～17:50　
場所：統計数理研究所第５セミナー室（D313/D314）　東京都立川市緑町10-3
（詳細はURL: https://www.ism.ac.jp/access/index_j.htmlでご確認ください）
参加費：無料（参加申込も不要です）

Program

A.M. Session

10:00~10:35

Jiancang Zhuang: A Filtering Formula for the Conditional Intensity of the Renewal Hawkes Process

10:35~11:10

Hiroshi Shiraishi: Time-varying Graphs by Locally Stationary Hawkes Processes.

11:10~11:25 Break

11:25~12:00

Yosihiko Ogata: 3D seismicity model beneath the Greater Tokyo Area

P.M. Session

13:30~14:05

Hidetoshi Nakagawa: Estimation and Visualization of Corporate Bankruptcy Risk Dependence Structure using Multi-dimensional Hawkes Process

14:05~14:40

Takahiro Omi: Flexible Modeling of Point Processes

14:40~15:15

Ilaria Spassiani: The ETAS Model with Correlated Magnitudes

15:15~15:30 Break

15:30~16:05

Yicun Guo: Spatial Heterogeneity of Aftershock Productivity on the Kumamoto Earthquake Rupture Modeled by the Finite Source ETAS Model

16:05~16:40

Katerina Orfanogiannaki: Log-Probability Gains of the Epidemic-Type Aftershock Sequence Model Relative to Various Types of Hidden Markov Models in Greece

16:40~17:15

Shunichi Nomura: Modeling Heterogeneity and Non-stationarity of Recurrent Earthquakes

17:15~17:50

Takao Kumazawa: Characteristics of Seismic Activity before and after the 2018 M6.7 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake.